J. Cano Cancela, J. Martínez Moguerza, F. J. Prieto Fernández
Describimos en este trabajo la implementación eficiente de un algoritmo de punto interior para problemas no lineales no convexos sin restricciones. El método hace uso de procedimientos de bajo coste computacional para implementar las direcciones de curvatura negativa calculadas a partir de una factorización directa de la matriz Hessiana. Estas direcciones mejoran la eficiencia computacional del procedimiento y aseguran la convergencia a puntos KKT de segundo orden, sin necesidad de requerir complementariedad estricta. El buen comportamiento práctico de nuestra propuesta se comprueba en problemas simulados y de la colección CUTEr.
Palabras clave: optimización no convexa, curvatura negativa, métodos de punto
Programado
JB6 Optimización matemática
19 de abril de 2012 10:30
Sala Roma I
