E. Alonso Pérez, J. Sánchez Soriano, J. Tejada
Nuestro trabajo analiza modelos de subasta de tres objetos que están igualmente ordenados por los potenciales compradores. Para dicho análisis definimos una familia paramétrica de modelos de subasta que contiene a tres modelos clásicos: discriminatoria, uniforme y de Vickrey. Se obtiene el equilibrio Bayesiano de Nash de cada modelo perteneciente a la familia y se demuestra un resultado de equivalencia de ingresos bajo cualquiera de los modelos de la familia. Para dotar al subastador de un criterio de elección sobre los modelos de la familia, indistinguibles en cuanto a ingreso esperado, estudiamos el Valor al Riesgo (VaR). Concluimos que existen modelos pertenecientes a la familia con menor VaR que cualquiera de los tres clásicos en determinadas circunstancias.
Palabras clave: subastas, equilibrio bayesiano de Nash, VaR
Programado
VB2 Teoría de juegos 4
20 de abril de 2012 10:30
Sala Bruselas
