M. Luque Gallego, F. Ruiz de la Rúa, J. M. Cabello González, A. B. Ruiz Mora
Los métodos interactivos de punto de referencia han sido utilizados de forma exitosa en programación multiobjetivo determinística. Sin embargo, pocos trabajos se pueden encontrar para problemas multiobjetivo estocásticos. Resolver un problema de este tipo, además de analizar la conflictividad entre funciones, es necesario tener presente la naturaleza estocástica de las propias funciones. De ahí el interés en aplicar los métodos de punto de referencia a este tipo de problemas, ya que son capaces de generar soluciones a partir de información preferencial tan intuitiva como unos niveles deseados para las funciones objetivo y unas probabilidades deseadas para cada uno de dichos niveles. Partiendo de dos trabajos previos que usan la metodología de punto de referencia, hemos estudiado sus propiedades teóricas y hemos propuesto un nuevo enfoque que usa simultáneamente toda la información preferencial (niveles de aspiración y probabilidades) mediante un doble punto de referencia.
Palabras clave: multiobjective programming, stochastic programming, reference point, probability efficiency, interactive methods, minimum risk efficiency
Programado
XA2 Decisión multicriterio 3
18 de abril de 2012 09:00
Sala Bruselas
