J. V. Rodríguez César, R. E. Lillo Rodriguez, P. Ramirez Cobo
En la literatura sobre procesos puntuales y modelos de colas se introdujo el proceso BMAP (Batch Markovian arrival process) porque reúne propiedades interesantes en la modelización de datos en diversos contextos como fiabilidad, ingeniería o finanzas. Desde el punto de vista teórico estos procesos son más flexibles que los clásicos porque permiten llegadas dependientes, no exponenciales y además llegadas en grupos que también pueden ser dependientes. Existen muchos trabajos dedicados a estudiar las propiedades probabilísticas de estos modelos, pero pocas referencias que consideren la estimación del proceso BMAP debido a problemas de sobreparametrización y falta de identificabilidad que suelen caracterizar a los modelos markovianos ocultos (Hidden Markov Models), la información observada es parcial. En esta charla probaremos que a diferencia del MAP, el BMAP con dos estados es identificable, asumiendo que la información observada son los tiempos entre llegadas y el tamaño de las mismas.
Palabras clave: proceso Markoviano con llegadas en grupo (BMAP), problemas de identificabilidad
Programado
VD7 Modelos estocásticos
20 de abril de 2012 15:30
Sala Roma II
