N. Quintana Mazariego, J. Tejada Cazorla, E. Senra Díaz
La crisis económica iniciada en 2008 ha hecho que muchas series sufran cambios estructurales. En consecuencia, el Banco Central Europeo plantea dos opciones para desestacionalizar: el Ajuste Concurrente Parcial, en el que los efectos de la crisis son tratados como datos atípicos; y el Ajuste Concurrente Controlado, que utiliza predicciones de la estacionalidad y del efecto calendario. Recientes aplicaciones sugieren el empleo de Efectos Rampa sobre la tendencia (Maravall y Pérez, 2011), sobrentendiéndose que la estacionalidad se mantiene invariable. En este artículo se estudia la variabilidad de la componente estacional obtenida mediante modelos Reg-ARIMA en las series del Índice de Producción Industrial de Alemania, Francia, España, Reino Unido y EEUU. Los resultados indican que la estacionalidad es variable en momentos de cambios estructurales. Se concluye que el tratamiento de éstos exige la consideración de Cambios de Nivel Estacionales (Kaiser, 2000) y Efectos Rampa Estacionales.
Palabras clave: modelos Reg-ARIMA, descomposición de series, datos atípicos, cambios estructurales
Programado
JE5 Series temporales 2
19 de abril de 2012 17:00
Sala Viena
