A. García Pérez, J. Lorenzo Bermejo
En Inferencia Estadística Robusta es habitual establecer un equilibrio entre la potencia y la robustez puesto que una aumenta a costa de disminuir la otra. Este equilibrio se expresa a través de algunos parámetros tales como la ``trimming fraction'' (cuando se utiliza la media recortada), o a través de la ``tuning constant'' (cuando se basan en el estimador de Huber). En esta comunicación se propone determinar objetivamente este parámetro de equilibrio mediante la ``p-value line'' ya que esta función recoge ambos elementos de decisión: la potencia del test y su sensibilidad. Se obtiene resultados primero para tests de localización robustos y luego para Modelos Lineales Generalizados (GLM) Robustos y Modelos Aditivos Generalizados (GAM) Robustos. La ``p-value line'' es calculada mediante el desarrollo von Mises del funcional ``Probabilidad Cola'', siguiendo argumentos semejantes a los del artículo: ``A linear approximation to the power function of a test'', García-Pérez, 2012, Metrika.
Palabras clave: robustez
Programado
VA6 Inferencia estadística
20 de abril de 2012 09:00
Sala Roma I
