J. M. Bernardo
En modelos multiparamétricos, las distribuciones iniciales de referencia dependen de la cantidad de interés, lo que resulta necesario para que las correspondientes distribuciones finales tengan las características más apropiadas. Sin embargo, existen muchas situaciones en las que el investigador está simultáneamente interesado en varias funciones de los parámetros del modelo, y resulta entonces conveniente identíficar una única distribución inicial objetiva que pueda ser utilizada para producir distribuciones finales marginales razonables para todas las magnitudes de interés. En este trabajo se propone un criterio para determinar una distribución inicial conjunta global, capaz de producir distribuciones marginales para todas las magnitudes de interés con un comportamiento aproximado al de las distribuciones posteriores de referencia correspondientes. La metodología utilizada es la teoría de la decisión, con funciones de pérdida basadas en la teoría de la información.
Palabras clave: metodos bayesianos objetivos, distribuciones de referencia, medidas de discrepancia
URL de la comunicación: http://www.uv.es/bernardo
Programado
MC1 Métodos bayesianos 1
17 de abril de 2012 12:00
Salón Madrid
