E. Gómez Déniz, J. M. Pérez Sánchez, E. Calderín Ojeda
En este trabajo, proponemos una distribución bivariante discreta cuyas marginales, a su vez, son distribuciones binomial negativas y que presenta una estructura de correlación flexible. Por tanto, la nueva distribución puede usarse para ajustar datos cuando existe sobredispersión marginal. Asimismo, se presenta el vector de medias, la matriz de covarianzas y una fórmula para el cálculo de las probabilidades multivariantes. El nuevo modelo se ha obtenido a partir de una cópula a través de la familia de distribuciones de Sarmanov. Por último, se analizan varios métodos de estimación y se realiza una aplicación en el campo de seguros de automóviles.
Palabras clave: Distribución discreta bivariante, Covarianzas, Seguro de automóviles.
Programado
JE7 Modelos de probabilidad
19 de abril de 2012 17:00
Sala Roma II
