M. López Díaz, M. A. Sordo Díaz, A. Suárez Llorens
La Lp distancia entre distribuciones de probabilidad se utiliza frecuentemente en Teoría Actuarial para evaluar la calidad de una aproximación, en particular cuando el actuario reemplaza la distribución original por otra distribución más simple. En el contexto de la hipótesis de la Esperanza Distorsionada, el actuario reemplaza la distribución de probabilidad original por una probabilidad distorsionada, por lo que tiene sentido considerar la Lp distancia entre ambas. En este trabajo mostramos que dicha distancia es una característica de variabilidad de la variable asociada a la distribución original, estudiamos sus propiedades y damos algunas aplicaciones.
Palabras clave: probabilidad distorsionada, variabilidad
Programado
JE7 Modelos de probabilidad
19 de abril de 2012 17:00
Sala Roma II
