R. Morales Arsenal
La mayoría de las técnicas de evaluación de las funciones de densidad de las predicciones (fdp) se han desarrollado en un marco estadístico: el criterio de información Kullback-Leibler, Hall y Mitchell (2005), el criterio de apuntamiento de Gneiting, Balabdaoui y Raftery (2007) y a través de las pit's, Rosenblatt (1952). Estas técnicas no tienen en cuenta el propósito para el que se ha realizado la predicción. En este trabajo consideramos un enfoque más general para evaluar las fdp siguiendo los trabajos de Granger (1999), Pesaran y Skouras (2000), Granger y Pesaran (1996), Granger y Machina (2007) o Granger y Pesaran (1999) utilizando cuatro vías: 1) Dominación estocástica de segundo orden, Machina y Pratt (1997), Rothschild y Stiglitz (1980), Klecan, L.; MacFadden, R. y McFadden, D. (1991); 2) Dominación estocástica de pérdida convexa, 3) valor monetario esperado y 4) Utilidad esperada, Von Neumann y Morgenstern (1944) y Luce y Raiffa (1957) aplicados al IPCA de la eurozona.
Palabras clave: evaluación de las predicciones, dominación estocástica, utilidad esperada y valor monetario esperado
Programado
VD6 Modelos estadisticos 3
20 de abril de 2012 15:30
Sala Roma I
