A. Castañer Garriga, M. M. Claramunt Bielsa, C. Lefèvre
Este trabajo se centra en la definición y el cálculo de las distintas probabilidades de supervivencia/ruina que aparecen en un análisis bivariante de un contrato de reaseguro. Los riesgos de siniestralidad del asegurador y del reasegurador son dependientes entre sí. Se aplica un método numérico para calcular las distintas probabilidades de supervivencia que tienen en cuenta esta dependencia en un horizonte de tiempo finito. Se presentan resultados numéricos y se solucionan diferentes problemas de optimización que pueden plantearse en un reaseguro de Stop-loss y de Excess of loss.
Palabras clave: tiempo discreto, probabilidad de ruina en tiempo finitio, métodos recursivos, reaseguro
Programado
XC1c Pósters (Probabilidad)
18 de abril de 2012 12:00
Salón Madrid
