A. J. Barrera García, P. Román Román, F. A. Torres Ruiz
En el estudio de fenómenos regidos por variables dinámicas es importante disponer de forma explícita de modelos que sean tratables desde el punto de vista numérico para analizar características concretas de interés del fenómeno en estudio. Por ello los procedimientos de ajuste de procesos estocásticos a datos observados están experimentando un gran auge. En esta comunicación se considera el uso de procesos de difusión gaussianos para modelar fenómenos dinámicos con tendencia positiva. La media infinitesimal del proceso se calcula para asegurar que la media del proceso se ajuste a la tendencia observada a partir de datos muestrales, mientras que se plantean diversas alternativas para controlar la variabilidad del proceso, tanto desde un punto de vista teórico como a partir de la información muestral disponible. El desarrollo establecido es aplicado al caso concreto de algunos procesos asociados a curvas de crecimiento.
Palabras clave: procesos de difusión, procesos gaussianos, curvas de crecimiento
Programado
XC1c Pósters (Probabilidad)
18 de abril de 2012 12:00
Salón Madrid
