J. A. Cristóbal Cristóbal, P. Olave Rubio, J. T. Alcalá Nalvaiz
El objetivo de este trabajo consiste en la estimación no paramétrica de una función de regresión en donde la variable respuesta no es directamente observable, y está definida como el tiempo transcurrido entre dos sucesos de un proceso de renovación estacionario. Los datos observables son los tiempos desde la ocurrencia del último suceso del proceso hasta el instante de muestreo, esto es, los tiempos de recurrencia hacia atrás en dicho proceso, junto con observaciones de un conjunto dado de covariables. Los estimadores se obtienen adaptando un procedimiento bootstrap a datos sesgados que están íntimamente relacionados con los datos obtenidos bajo nuestro tipo particular de muestreo. Finalmente, damos un pequeño estudio de simulación para ilustrar el comportamiento de los estimadores obtenidos.
Palabras clave: bootstsrap, distribución sesgada por longitud, estimación no paramétrica, proceso de renovación, tiempos de recurrencia
Programado
XC1a Pósters (Estadística)
18 de abril de 2012 12:00
Salón Madrid