J. Navarro Moreno, R. M. Fernández Alcalá, J. C. Ruiz Molina
En el presente trabajo se propone una técnica de predicción de pasado infinito para los modelos de función de transferencia en el campo complejo. La metodología propuesta se basa en un procesamiento ampliamente lineal (AL), que se caracteriza por aprovechar la información disponible de la señal y su conjugada. En base a esta metodología, se define un sistema de transferencia AL y se diseña un algoritmo recursivo para el cálculo de un predictor subóptimo que converge al óptimo cuando el tamaño de la serie crece indefinidamente. Desde el punto de vista práctico, esta solución es especialmente útil en aquellas situaciones en las que se disponen de un elevado número de observaciones.
Palabras clave: señal aleatoria compleja, procesamiento ampliamente lineal, función de transferencia
Programado
XC1a Pósters (Estadística)
18 de abril de 2012 12:00
Salón Madrid